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风险定价


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定义 编辑本段 回目录


我们都知道高风险高收益,但是究竟“多高”的风险对应“多高”的收益呢?这就是风险定价的关注重点。


风险定价是指对带有风险的投资的价格确定。例如,银行会采用信用评估的方法,对不同的借款人给出不同的利率水平:质量好的客户可以拿到优惠借款利率,质量差的高风险用户就要付出更多利率。把风险与利率的价格关系具体量化,就是风险定价的工作。

建立风险定价模型需考虑资金成本、目标利润率、资金供求关系、市场利率水平、客户风险等因素。

对于金融企业来说,风险定价能力是核心竞争力。如果对风险资产收取的利息过低,可能会被违约损失侵蚀利润;如果对风险资产收取的利息过高,则会在市场竞争中损失客户。

风险定价方法: 编辑本段 回目录


成本法

发放贷款的成本+由于贷款可能发生违约甚至损失而承担风险,而必须得到的风险补偿+通过发放贷款所预计实现的利润水平。这种风险适合历史数据积累较少的创新业务。

基准利率加点法

选择某种基准利率为“基价”,为具有不同信用等级或风险程度的顾客确定不同水平的利差一般方式是在基准利率基础上“加点”,或乘上一个系数。这种方法适合成熟的市场,能获得有效的信用等级和基准利率参考。

风险定价
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  • 更新时间: 2016-02-24

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