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风控模型


模型是指对于某个实际问题或客观事物、规律进行抽象后的一种形式化表达方式。

模型由三个部分组成的,即目标、变量和关系。

风控模型,就是计算风险控制中,某个实际案例面对风险情况的一整套判断方法。

模型可以包含两部分的评判,即客观性的和主观性的。客观性的主要是数据类型,能量化的。如公司的年度审计财务报告,银行流水,缴税金额等,这些数据放在已设定好的模型里就能给出个分数或等级,做为参考。但光靠客观数据还不够,比如说这公司所在的行业是淘汰落后的行业(如钢铁、水泥等),那么评级可能需要有些降级,再比如说公司的管理人在该行业的经验年限的长短,都会影响到这家公司的风险,所以这部分就得靠人为主观的去做些调整。

简介

风控模型,是风险控制模型的简称。

常见于信贷担保公司,用来对业务进行风险控制。

风控模型当下国内主要有:工商银行开发的风控模型。

详细内容

在高度精细化的风险控制模型中,很重要的一个环节就是用先进的统计计量模型来更加准确的描述多种金融资产价格波动的关联性。在现实的金融交易中,我们将面对成百上千的金融资产,所以我们需要一个理论上十分灵活、现实中应用有效的统计模型能够同时对大量的风险因子的相关性进行描述、估测和模拟。在科研中,在不断探索,力图在现有的模型基础上,找到更加灵活的模型准确高效描述各高维的金融风险因子之间的相依性。当然,高度量化的数量风险模型,还要在业界实际应用中能够运算相对迅速,这样才能对各种金融组合进行实时的风险预测和监控。

这种高度量化的风控模型,将无时无刻不为交易所、清算所和各大券商经纪公司,实时计算未来各种资产组合的风险度,从而始终将各种金融交易的市场风险控制在合理的范围内,使衍生品市场交易能够稳定运行,最大可能的减少巨大价格波动给市场带来的危机。

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千渡红颜
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书童
五棍萨满
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  • 更新时间: 2016-11-17

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